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「close指数 期货」股指期货中“开仓”、“平今

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close指数 期货:股指期货中“开仓”、“平今”、“平仓”分别是什么意思?

开仓注音:kāi cāng释义:开仓即建仓。在交易中通常有两种操作方式,一种是看涨行情做多头(买方),另一种是看跌行情做空头(卖方)。无论是做多或做空,下单买卖就称之为"开仓"。平今注音:píng jīn释义:在期货交易中,“平今”就是平掉今天仓位。平仓注音:píng cāng释义:平仓(close position)是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。

close指数 期货:股指期货是不是100%可以到点平仓(close at lose)

未必,如果你是限价委托的话,行情波动剧烈或者网络问题等,都可能导致不是100%可以平调你想要的价位平仓。你可以设置市价委托,并且追价委托,基本都能成交。

close指数 期货:股指期货 自动平仓的条件?

那你2560的空单 1,交割日是每月的第三个礼拜五交易所给你平掉 2,你的保证金不够的情况下 会给你平掉 往上涨会赔钱的 不是跌赔钱

close指数 期货:股指期货多头和空头均大幅减仓是啥意思

股指期货多头和空头均大幅减仓:其中减仓就是平仓,意思就是无论买的是多头股指期货合约还是空头股指期货合约都采取对冲平仓,以达到减少持仓的目的。 股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。 多头,是指投资者对股市看好,预计股价将会看涨,于是趁低价时买进股票,待股票上涨至某一价位时再卖出,以获取差额收益。 空头:指虽然当前股价相对较高,但是投资者对股市前景不看好,预计股价将会下跌,于是趁相对高价时卖出股票,待股票下降至某一价位时再买入,以获取差额收益。 减仓是指卖掉一部分持有的股票,是在对后市行情不确定,而采取的部分赢利落袋为安的一种操作。 平仓(close position)是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为,简单的说就是“原先买入的就卖出,原先是卖出(沽空)的就买入。”

close指数 期货:追问一下,伦敦期货中的open,close,day trade是什么意思?长仓和短舱又是什么意思?有没有联系?

open是开盘价,close是收盘价,day trade是日内交易的意思,长仓和短仓就是买进和卖出 你持有的到期了就要调期,换到下个交割期。

close指数 期货:沪深300股指期货的合同期限是多少?

根据《沪深300股指期货合约》(征求意见稿)中规定,最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延”。根据计算,每月的第三个周五基本都在当月中旬,有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。这与国外股指期货通常在月末交割有所不同。 业内人士表示,股票市场通常有“月末效应”,许多法人单位因做账原因,会频繁进行交易,因此月末波动会较大。而股指期货也有“到期日效应”,许多资金会在到期日平仓,导致价格波动。如果两个市场的波动叠加在一起,会增大市场的波动,对现货市场和期货市场都将产生较大影响。如今将交割日定在第三个周五,基本就可以在当月中旬进行交割,避免出现月末剧烈市场波动。

close指数 期货:关于文华商品期货指数

收费版文华才能自带无限制数据导出功能。 一个变通的做法是以历史测试报告的形式来弄: 1.先编一个特殊的模型,(第一天收盘价开多,第二天收盘价反手开空) CLOSE>0,BPK; CLOSE<99999,SPK; 就这两行代码。 2.将初始资金调大一些,保证最后不会亏完。 3.设置好始末时间,开始测试。 4.将测试报告导出,复制到excel,第一列开仓价格,就是所有的收盘价。 当然这种方法有自己的限制,你可以先试下能不能达到你需要的效果。

close指数 期货:股指期货套利持有成本怎么计算

一、定义 套利(Arbitrage)是金融市场中极为常见的名词,它是一种同时在相同或不同的市场中进行不具任何风险、而且可以预见确定报酬的交易行为,为一种无风险且获利在交易之初便确知的交易行为。 最简单的一种套利,便是在相同或不同的市场中,与不同的交易对手查询同一种商品的价格,如果出现不同的报价,且此一价格差异足够弥补交易成本,便可以买进价格被低估的商品,并且卖出价格被高估的商品,毫无风险地进场赚取一笔已知的利润。 指数期货套利:同样的套利机会,也存在期货与其标的股票之间。简单来说,指数期货套利就是利用期货指数低于(高于)合理水准,一面买进(卖出)指数期货,一面卖出(买进)可以代表指数现货的个股组合,并利用在合约到期时,期货和现货指数将合而为一的原理,买进(卖出)持股且卖出(回补)期货部位,获得无风险的利润。 二、持有成本理论 欲了解期货的交易策略及掌握市场的动态,期货的定价原理基本且必要的基础。在推算期货合理的价格的众多研究中,最重要也是最基本的便是持有成本理论(costofcarrymodel),只是一种利用期货与现货的套利关系为基础所发展出来的定价模式,借由期货与现货间的持有的持有成本概念,期货市场价格与现货市场价格间的关系可被明确界定,并可用决定期货的合理价位。 本文将以持有成本合理为出发点,推导期货价格的订定,再以此为基础,了解股价指数期货的定价方式,推演出指数期货的套利交易策略。 (一)持有成本定价模式 持有成本定价模式解释了现货与期货市场价格间的关系。为了降低此一模型的复杂性,先建立以下假设: 1.无任何交易成本 2.无任何交易策略限制 3.市场为一强势效率市场 持有成本模式显示一个以借贷的资金,在现货市场上买进与期货合约中数量 相同的自此或商品,并持有该资产至期货契约的到期日,再将该资产与期货的买方进行交割,这一连串动作中的成本及所有发生费用的加总,等于期货合约的合理价格。 持有成本公式: 合理期货价格=标的物现货价格×(1+持有成本) =标的物现货价格×(1+i)t/360+C 其中,i:资金成本 t:距期货契约到期日所余天数 C:资金成本以外项目,包括仓储费、保险费等。 在正常的状况下,期货的价格应该等于(或近乎于)由该模型推导出的合理价位,若此,则市场上无套利机会:反之,则意味着期货契约因受到其他因素的影响,致使脱离了期货本身原有价格,若此价差能够涵盖交易成本,则套利机会空间出现!换言之,当持有成本不等于基差(为现货减去期货的值),则持有成本与基差间的价差既有套利空间。 (二)持有成本理论在股价指数上的应用 1.指数期货的合理价格 股价指数期货之标的物事根据特定股票投资组合计算出来的股价指数。根据持有成本模式,可推导出指数投资组合与指数期货价格间的关系如下: 股价指数期货合理价格=现货指数×(1+i)t/360-D 其中,i:资金成本 t:距期货契约到期日所余天数 D:指持有与该指数相同的投资组合所预期应得高的股利收益。 这个公式与最基本的持有成本模式并无太大不同,唯一不同之处为股利的计算,原因在于股价指数期货的定价必须考虑不到股利这项因素,因为持有现货指数的投资组合是可以享有股利收入,而股价指数期货契约的持有人则否,古于期货定价时必须将股利排除在真实价值之外,予以扣除。 2.套利空间: 依据前述之持有成本理论,期货价格与现货价格间的价差,应维持在理论的合理区间之内,在加计所有交易成本后,若期货价格偏离此区间,便将出现套利机会。 当期货指数低于(高于)理论价格并足以涵盖所有交易成本及预期报酬率,即可进行套利,当期货指数回到(高过)理论价格,即可反向冲销获利。

close指数 期货:WR指数在期货和股票当中的使用方法不一样吗?

一样的。 WR指数使用方法: 从WR的绝对取值方面考虑。 当WR高于80,即处于超卖状态,行情即将见底,应当考虑买进。 当WR低于20,即处于超买状态,行情即将见顶,应当考虑卖出。 从WR的曲线形状考虑。 在WR进入高位后,一般要回头,如果股价继续上升就产生了背离,是卖出信号。 在WR进入低位后,,如果股价继续下降就产生了背离,是买进信号。 WR连续几次撞顶(底),局部形成双重或多重顶(底),是卖出(买进)的信号。

close指数 期货:求一个期货5分钟K线涨跌幅大于1%的预警程序

playsound(close>1.01*low||close<0.99*high,'N');

close指数 期货:股票均线为什么使用收盘价?

用哪个价格都可以。约定俗成是用收盘价。可能的一个原因是写起来简单,公式中用C或CLOSE就代替了。如果是平均价,可能要A/V之类计算一下,我感觉一般商品期货中确实平均价更有效一些。

close指数 期货:商品期货策略——海龟交易法

作者:聚宽社区用户 ScintiGimcki

导语:商品期货交易上线啦!听闻这个消息的小编当然坐不住了,决定立刻商品期货走一波!本文选择实现的是经典的海龟交易法,之前量化课堂已经有海龟交易法在股票当中的应用了,这一次让我们来看看海龟策略在商品期货中的应用吧!

海龟交易是什么

作为经典的交易策略,相信很多人都已经很清楚什么是海龟交易法了,如果你已经清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真实波幅、N值(ATR)和Unit,也能够熟练地掌握他们的算法,那你大可直接跳过这一部分,进入策略实现的部分。
如果你想快速认识什么是海龟交易策略,或是想重新回顾一下,那就让我们开始吧!

唐奇安通道

先让我们上一张图!

图中这个完全将K线包裹在内的通道线就是唐奇安通道,它的上线与下线分别取的是20日最高价与最低价,因此当当前价格突破上线或者下线的时候,都能作为很好的突破信号。
就像上图图中所示,当价格突破上线的时候,往往意味着一轮向上行情的开启,我们在这个时候进行多仓买入操作。
类似的,当价格突破下线的时候,往往意味着一轮向下行情的开启,我们在这个时候进行卖空操作。

这就是海龟交易法的基础,当然,作为一个成熟的交易法则,我们还需要一些指标来判断加仓点、止损点与每次买入卖出的数量。而用来判断的依据,我们叫做真实波幅与N值。

真实波幅

话不多说先上公式!

其中:High是指当日最高价,Low为当日最低价,pre_close是指前一日收盘价。
公式看上去很复杂,其实它要表达的就是昨日收盘以后股票的最大波幅,让我们来看看K线图里真实波幅具体指哪一部分。

从图片中我们可以很容易的看出,真实波幅就是昨天收盘后股票的最大振幅,也就是图片中最长的那一根箭头所表示的位置。

N值(ATR)

N值是海龟交易法当中非常重要的一个概念,它还有一个名字,那就是ATR(Average True Range),也就是平均真实波幅的意思,话不多说,老规矩上公式先!

或者用滑动平均的方法:

其中:days是取平均的天数,比如我们要取真实波幅20日的平均,days就取20;TrueRange是真实波幅。

从公式可以看出,N(ATR)值其实就是标的days日内的平均真实波幅,当这个值大的时候,就说明这段时间股票每一天的波动率都很大,当这个值小的时候,就说明这段时间每一天的波动率都很小。

因此在海龟交易法中,每当标的价格上涨(下跌)0.5个N(ATR)时,我们就加仓1个Unit的多头(空头)仓位;当标的价格上涨(下跌)2个N(ATR)时,我们就对空头(多头)仓位进行平仓止损。

让我们举一个例子来看看N值究竟怎么算~为了方便起见,我们就令days=5,由于TrueRange计算时用的是前一日的收盘价,因此我们自己计算时收盘价要取前一日的数据而不是当天的

  • 收盘价: 35190., 35490., 36060., 35840., 35710.
  • 最高价: 35700., 36080., 36210., 36060., 35990.
  • 最低价: 35280., 35640., 35610., 35630., 35640.
    用以上三行价格中的最大值减去最小值便能得到真实波幅数据:
  • TrueRange: 510., 590., 600., 430., 350.

计算这五个数的平均值有(510+590+600+430+350)÷5=548 (510+590+600+430+350)÷5=548 (510+590+600+430+350)div5=548

因此5日N(ATR)便为548

Unit

知道了买点、卖点、止损点与加仓点,我们就需要知道每一次建仓与加仓都需要购买多少数量,老规矩,看公式!

其中:Account表示账户中的总资金,coef为该商品期货一手的数量,如铜为5吨一手,则对铜的商品期货来说,coef就等于5。下面是一些常见商品期货的coef表格:

我们接着用之前那个例子来看看Unit的计算。之前的数据小编取的是期货铜的价格,则coef应该为5,假设我们的账户当中有1,000,000的现金。

可以得到每一次购买、加仓,我们都需要购买4手的期货铜。

策略实现

到这里,相信你已经知道什么是海龟交易法了,让我们来总结一下这个策略究竟是怎样的吧!

  • 计算期货标的的N(ATR)与Unit;
  • 判断价格是否突破了唐奇安通道,若是向上突破则多头仓位开仓,空头仓位平仓;向下突破则空头仓位开仓,多头仓位平仓;
  • 若期货价格高于(低于)上次买入价格0.5个ATR,则加仓一个Unit的多头(空头)仓位;
  • 若期货价格低于(高于)上次买入价格2个ATR,则平仓多头(空头)仓位止损。

划重点——商品期货代码一定要注意

商品期货策略开始一定要记得设置账户属性为期货账户,不然是没有办法交易的哦~具体的代码参考如下:

回测

构建好策略以后,小编便用沪铜期货“CU”作为标的来试验了一下大名鼎鼎的海龟交易法:

结果还不错哦~大家可以克隆代码以后自己改标的尝试一下,还可以根据自己以往海龟交易的经验优化一下买点卖点与止损函数。
以上就是海龟交易法在商品期货的尝试,大家快把代码克隆起来,商品期货走一波!


到JoinQuant聚宽查看原文并参与讨论(可获取源代码克隆策略):商品期货策略——海龟交易法

close指数 期货:十六套经典策略源码

策略一、开盘博弈策略

insking:大量mc,tb,ea策略源代码

开盘价的博弈一直备受交易者的关注,策略的思路非常简单:根据开盘一定时间内的涨跌,预测当日涨跌。该策略在1分钟、3分钟、5分钟上均有着较好的普适性,且参数非常少,可优化空间极小。以下是在1分钟上螺纹钢6手、橡胶1手、铁矿石5手和3分钟上螺纹钢6手、橡胶1手、铁矿石5手的组合测试曲线图。

策略二、国外经典Aberration策略

insking:500G程序化和量化交易视频分享

这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。具体来说,Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID),以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量,计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。当价格突破上轨时做多,当价格回到中轨时平仓;反之,当价格突破下轨时做空,当价格回到中轨时平仓。以下是在国内11个期货品种30分钟上的组合测试曲线图。

策略三、海龟交易策略

海龟交易法原理非常简单,但是理查德.丹尼斯通过实践告诉我们,简单的、正期望值的策略,只要长期大量地重复一致执行,谁都能成为这个市场中少数赚钱的赢家。海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运用在期货市场上仍然有比较好的普适性。以下是在国内所有活跃的商品期货60分钟线上的组合测试曲线图。

策略四、Dual Thrust日内策略

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世纪80 年代开发的,是海外最经典的交易系统之一,该策略至今在期货市场上仍有不错的表现。Dual Thrust策略是经典的日内策略,取昨日的最高价、最低价和收盘价,以这3个数据为基础,计算出通道宽度,在当日开盘价上方和下方分别加上这个宽度,分别构成上轨和下轨,价格突破上轨后即时平空开多,价格突破下轨后即时平多开空。在每天的尾盘,如果有持仓必须要平仓。以下是在国内所有活跃的商品期货5分钟线上的组合测试曲线图(注:无滑点测试)。

策略五、单均线策略

只根据一根均线,来判断行情的多空方向,只要有对市场本质的足够理解,一根均线也能赚钱!以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图

策略六、通道突破策略

通道突破是比较常见和经典的趋势交易方法,根据价格对上下通道的突破定义趋势,历史回测结果良好。把均线看成是中轨,在均线上方和下方都加上一个通道,分别成为上轨和下轨,当前价格突破上轨即做多,当前价格突破下轨即做空,有持仓时,价格回到中轨即平仓。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略七、仓位管理策略

在交易中,资金管理是非常重要的一个部分,而在资金管理中,一个很重要的部分是仓位管理,在不同阶段使用不同的仓位管理方式,最终取得的交易结果可能就有所不同。一个良好的交易策略,如果配以不合理的仓位管理,可能在实盘中达不到预期的收益,甚至还有可能出现亏损;一个原本负期望值的策略,通过合理的仓位管理,也有可能成为一个优秀的策略。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略八、随机指数策略

在《期货市场技术分析》一书中,作者介绍了随机指数(%K、%D),随机指数是由乔治.莱恩在许多年前首创的。其理论依据是,当价格上涨的时候,收盘价倾向于接近当日价格区间的上端,相反地,在下降趋势中,收盘价倾向于接近当日价格区间的下端。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略九、跟踪止盈策略

对于一个程序化趋势跟踪交易策略,一笔单子往往要等到趋势出现反向的时候出场,此时,对于一笔原本有浮盈的盈利单,利润的回吐往往会比较大,以某一个简单的高低点突破策略为例,在原有的策略当中加入移动跟踪止盈的模块。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图

策略十、量价配合策略

在交易策略中加上成交量的相关条件,有时可以在一定程度上起到过滤的作用,当成交量不足的时候,策略不开仓,有时可以过滤掉一些假突破。但是,由于额外加了成交量这样一个过滤条件,也很有可能因为成交量没达到条件而错过了一波原本能抓住的大行情。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略十一、相对力度指数(RSI)策略

在《期货市场技术分析》一书中,作者介绍了相对力度指数(RSI),RSI是韦尔斯.王尔德首创的,发表在他的《技术交易系统的新思路》一书中(1978年出版),RSI解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上下边界的问题。当RSI数值较大时,看作是多头趋势,此时顺势做多;当RSI数值较小时,看作是空头趋势,此时顺势做空。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略十二、乖离率(BIAS)策略

在技术分析中,乖离是指市场指数或收盘价与某条移动平均价格之间的差距。当乖离率较大时,看作多头趋势,此时顺势做多,当乖离率较小时,看作空头趋势,此时顺势做空。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略十三、均线通道策略

如果简单地按照一根均线交易,可能会造成实时在市,在震荡行情中来回止损的问题。于是,我们以均线为中轨,在均线的上方和下方分别加上一定的幅度,作为上轨和下轨,当价格突破上轨时做多,当价格突破下轨时做空,当价格回归到中轨时平仓。以下是在国内所有活跃的商品期货60分钟线上的组合测试曲线图。

策略十四、双均线策略

在交易当中,均线是最常用的指标和工具之一,均线表示一段时间内市场的平均价格,可以作为多空的一个分水岭,如果当前价格在均线之上,表示当前的位置偏多,如果当前价格在均线之下,则表示当前的位置偏空。但是,如果只是根据一根均线,价格在均线之上平空做多,价格在均线之下平多做空,则可能会造成实时在市、在震荡行情中来回止损的问题。因此,尝试用两根均线之间的位置关系判断趋势,用价格突破均线来寻找具体的入场点。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略十五、商品通道指数(CCI)策略

CCI指标是美国股市技术分析家唐纳德·蓝伯特于20世纪80年代提出的,专门测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围。在经典的技术分析书籍——《期货市场技术分析》中,简单地提到了CCI指数,书中提到,当它在上标志线(+100)以上时,应建立多头;在下标志线(-100)以下时,则应持有空头。而在两线之间,所有的头寸均应平仓了解掉。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

策略十六、收盘价突破策略

在程序化交易中,突破策略是最常用的策略之一,我们将当前的价格和N周期前的价格直接相对比,如果当前的价格高于N周期之前的价格,则在一定程度上说明这段时间处于多头趋势当中;如果当前的价格低于N周期之前的价格,则在一定程度上说明这段时间处于空头趋势当中。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

注:策略一提供TB、文华、MC、金字塔四个版本的源码;策略二提供TB和文华版本的源码;策略三~策略十六只提供金字塔版本的源码。

源代码下载:

https://pan.baidu.com/s/11NtlMwWgKEvqJKlGKEd8HQ

多位知名声优参与演出 《Alice Closet》上架

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